(nicht mehr relevant)
Bestimme die Verteilung sowie den Erwartungswert von X.
Wie lautet denn der Poisson-Prozess N(t)? Kannst du das?
Kannst du dann evtl. noch einen Term für N(j) - N(j - 1) angeben?
Also N(j)-N(j-1) ist gleich 0.
Mit dem Poisson-Prozess N(t) haben haben wir die Poisson-Veteilung mit Paramtern lambda=t*lambda und k=0, vermute ich. Stehe da ein bisschen auf dem Schlauch.
Sicherlich nicht.
Und für den Poisson Prozess N(t) ist sicher eine Funktionsgleichung gesucht.
Laut einem Tutor kann man die Xj, welche angibt, ob es am j-ten Tag Schaden gibt oder nicht, in der obigen Summenformel durch die Indikatorfunktion ersetzen , wobei die N(j)-N(j-1) gleich 0 sein müssen, damit die Bedingung der Indikatorfunktion erfüllt ist, also dass sie dann gleich 1 ist. Aber wie es weitergeht, verstehe ich nicht.
Fang vorne an bei N(t). Wenn du das hast dann sollte N(j) - N(j - 1) auch ein selbstgänger sein.
Ein anderes Problem?
Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos