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Brauche Hilfe bei folgender Aufgabe. Habe leider keine Lösungen.


Aufgabe:

Wertpapier             μ          σ

A                           9,75              6,5

B                           11,55           8,5


1. Berechnen Sie die erwartende Rendite und die Standardabweichung eines Portfolios, das zu 70 % in A-Wertpapiere und zu 30 % in B-Wertpapiere investiert ist, unter derAnnahme, dass der Korrelationskoeffizient der Wertpapierrenditen -0,35 beträgt.


2. Wie verändern sich die in Teilaufgabe 1 berechneten Werte, wenn der Korrelationskoeffizient +0,35 beträgt

3. Berechnen Sie die erwarende Rendite des risikolosen Portfolios, wenn die beiden Wertpapiere perfekt negativ korrelieren (Korrelationskoeffizient -1)

4. Beschreiben Sie den Einfluss der Ausprägung des Korrelationskoeffizienten auf das risiko der erwartenten Portfoliorendite..


Meine Antworten:


1. E(R) = 0,3*9,75+0,7*11,55 = 11,01 %

Standardabweichung: 19,08 %


2. 35,33 %

3. 4%

4. ???


Kann jemand bitte prüfen ob das stimmt und wenn nicht wie ich denn das richtig rechne??

Eine kurze Info zu 4. wäre auch sehr hilfreich.


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